Acredito que PJ tenha desafios sim. De um lado se você atua como um contratado de uma empresa, você realmente pode ter o contrato quebrado a qualquer hora, mas aí é erro do PJ. Todo contrato precisa ter termos de rescisão e a isso se aplica multas e afins.

O problema de um PJ é ser contrato sob as mesmas condições de um CLT, além de ser ilegal, tem que valer muito a pena financeiramente. Pelo menos 2x mais do que você ganharia como CLT. Do contrário seu ganho líquido será bem próximo a de um CLT e realmente... não faz diferença nenhuma.