Salve!
Eu estou iniciando a mesma jornada Caio. To usando como base principal a ideia de "profissional em T" da Alura, que eles resumiram muito bem nesse link: https://techguide.sh/pt-BR/path/data-scientist/
Como já estou no mercado financeiro há um tempinho, concordo que além da parte técnica em si, é muito importante ter habilidades para lidar com os times de negócio, já que no fim das contas são eles que vão "comprar" ou não a ideia.
Outra referência que eu adorei foram os vídeos desse canal:
https://youtu.be/o8NpsLSkKUo
(Desculpem se eu postei errado algum link, ainda to aprendendo a usar isso aqui)