Opa PedroVSD, essa sua duvida eh muito comum e a explicacao completa pode ser meio longa, mas vou tentar explicar resumido.

// Uma classe chamada ClassePrincipal no pacote padrao
public class ClassePrincipal {
    // Esta eh a entrada do programa
    // public: pode ser acessada de qualquer classe
    // static: este metodo nao precisa de uma instancia para ser chamado
    // main: eh um nome especial para a JVM saber que este metodo pode ser chamado como entrar do programa
    // String args[]: um array de strings que possui os argumentos passados na hora de iniciar o programa
    public static void main (String args[]) {
        // Captura o primeiro argumento (comecando por zero) na variavel 'primeiroArgumento'
        String primeiroArgumento = args[0];
        // Testa se o valor do 'primeiroArgumento' eh 'sair'
        if (primeiroArgumento.equals("sair")) {
            // Captura o segundo argumento na variavel 'segundoArgumento'
            String segundoArgumento = args[1];
            // Converte o valor da variavel segundoArgumento em um int
            int codigoSaida = Integer.parseInt(segundoArgumento);
            // Sai do programa com o valor de saida igual ao 'codigoSaida'
            System.exit(codigoSaida);
        }
        // Caso chegue ateh aqui, vai sair do programa com codigo 0 por padrao, seira o mesmo que System.exit(0)
    }
}

Para rodar este programa voce teria que, compilar o programa:

javac ClassePrincipal.java

Rodar o programa com parametros:

 java ClassePrincipal sair 3

Verificar o codigo de saida, como uso bash seria algo assim:

echo $?

Acho que voce pode comecar com este basico. Avise se tiver mais duvidas.