A mudança pra capital foi necessária pra mim, não para conseguir a primeira vaga, mas por transferência da empresa que eu atuava na época.
Hoje não trabalho mais lá thanks God e moro numa cidade com 10K habitantes.
O que posso contribuir com minha experiência é:

• Se num primeiro momento, dinheiro não for problema para você, vai, mas tenta mudar seu endereço do linkedin e currículo para uma capital ou cidade maior antes de ir e tenta a vaga. Se conseguir vai.
• O custo de vida numa capital é bem alto, a menos que se sujeite a morar em qualquer lugar, o que não recomendo por questões de segurança e integridade.
• Arrisque vagas na sua cidade ou cidades mais próximas, mesmo que seja em uma linguagem que você ainda não domine, e aprenda essa linguagem. Cidades pequenas geralmente você encontra algumas empresas que trabalham com sistemas legados e precise de dev Delphi, Cobol, até mesmo PHP. Não precisa focar nas linguagens que hoje são "moda".