Foque em algo, especialmente de começo. Não pense em aprender ferramentas, pense em resolver problemas. As ferramentas que você tem que aprender são as necessárias pra resolver esses problemas.

Se seu objetivo é dados, os problemas que você quer resolver são coisas como:

0. Como extrair informações úteis a partir de dados?
1. Como deixar os dados no formato que preciso pra extrair informações?
2. Como apresentar pra pessoas essas informações de uma forma que elas entendam?
3. Como consigo dados pra responder alguma pergunta de negócios?
4. Quais são as diferentes formas de armazenar dados? Quais as vantagens? Qual a melhor pro meu caso?
5. Como eu construo um pipeline robusto e automático pra pegar esses dados, armazenar, deixar no formato que preciso, extrair informações, mostrar isso pras pessoas?
6. Como eu identifico padrões nesses dados pra fazer predições?

Isso vai te levar pra ferramentas como Python (e as bibliotecas), SQL, Airflow, Power BI, ...

Quando o problema envolver produtizar modelos (colocar um modelo que você treinou numa API), criar interfaces etc, você começa a aprender as ferramentas necessárias pra isso (web).