Olá Pablo,
Fiz esse caminho em 2008 quando tinha 19 anos, do interior de Goiás para Curitiba, onde morei por 7 anos. Depois de ficar estável, passei a morar no interior do RS por conta da qualidade de vida, e foi onde abri minha própria empresa.

Bom, acho que isso depende muito do seu momento de vida. Se você for jovem ou não tiver filhos, se mudar para uma cidade grande pode ser uma das melhores coisas. Lá você vai criar um networking forte, vai ter contato com pessoas e culturas diferentes, e vai crescer tanto profissionalmente quanto na esfera pessoal.

Os desafios são muitos, claro, se acostumar com o trânsito, a violência, entre outras coisas, porém as recompensas superam essas dificuldades.
Depois de bem estruturado, e se você tiver a "alma de interior", nada te impede de voltar e abrir seu próprio negócio, depois de alguns anos adquirindo bagagem e fazendo seu pé de meia.