Acho que a primeira coisa que deves saber é que, uma tecnologia antiga assim move boa parte das transações financeiras do mundo. E muitas por segundo.
Segundo é que é bem diferente do que estás acostumado com PC. Não é apenas criar uma pasta, editar o programa, compilar e rodar. Resumindo, terás que ter um certo conhecimento em:
TSO, IPFS, JCL e outras coisas. Ah, e COBOL né (existem outras linguagens também)
O legal é que podes ter um mainframe no teu computador (Linux ou Windows).
Zero to mainframe Cobol in 5 minutes - M223