Vou assumir que vc está baixando a imagem do site oficial do kali.

Eu trabalho com segurança da informação e esse tipo de alerta de AV como defender é normal. O kali é uma distro focada em pentest e segurança ofensiva em geral, nesse sistema vc encontrará vários binários maliciosos e binários utilizados para realizar coisas maliciosas.
Quando o defender passa um scan na iso que vc está baixando, é possível checar alguns binários que vem com essa iso e ele irá te alertar de possível trojan. Lembre-se, o seu AV não sabe que vc está baixando uma iso de um SO e usará ele para estudar.
Se vc está baixando a iso do site oficial, não se preocupe com esses alertas é normal, adiciona uma exceção no defender e instale seu SO normalmente e bons estudos.

Então, eu espero ter baixado do site oficial, pelo menos foi o link que ele disponibilizou. 
Fiquei com medo porque vi outras pessoas com esse trojan e tava dando alguns problemas no pc do cara. Mas se ta tudo normal vou abrir a esseção pro windows defender e ver no que da.

Vou assumir que vc está baixando a imagem do site oficial do kali. Eu trabalho com segurança da informação e esse tipo de alerta de AV como defender é normal. O kali é uma distro focada e...