Algumas ferramentas tem instaladores pra windows sim, algumas outras e mais complicado de instalar, mas a maioria da pra se ter a mesma ferramenta ou uma semelhante.

No entanto eu não recomendo usar windows para estudar pentest, é mais interessante usar distro Linux pra isso, mas não conheço sua situação. Você pode fazer dualboot, usar máquina virtual ou usar WSL, vai depender da situação.