e eu tiver que abrir uma empresa, perco meu auxílio desemprego e ainda não tenho a aplicação rodando com uma base de usuários para tomar esse risco.

Não necessariamente, sua empresa precisa estar faturando para você perder o benefício.

O que você pode fazer:

Abra a empresa. Se for demitido e precisar do seguro você pode pausar o seu SaaS imediatamente, dar baixa no CNPJ e receber o benefício.

Nesse momento você vai ter que escolher entre um ou outro.

Segunda opção: Abra uma conta internacional nos EUA, de preferência sem ligação com o seu CPF. Aqui com certeza vai ser muito mais burocrático e o custo pode não compensar, mas vale o tempo de pesquisa