Obrigado pelo elogio ivan. E essa sua pergunta é ótima.
Realmente a primeira execução do teste parece bem inutil. Pois sempre vai falhar ja que o código ainda não existe. Mas é importante lembrar que a etapa RED não acontece só na primeira execução. Quando vc for complementar um teste, por exemplo, essa etapa pode acontecer varias vezes. E pular essa parte pode gerar erros.
Na verdade o foco não esta em apenas ver o teste falhar. Mas sim, verificar se ele esta dando o erro esperado. Ou na etapa GREEN, verificar se ele esta passando pelo motivo certo.
Dessa forma evitamos que os testes sejam falsos positivos. E acredite, é muito facil isso acontecer. Mesmo se vc ja for craque em testes.