Você só precisa salvar em algum arquivo .py, por exemplo
video_downloader.py
Depois disso, é só rodar esse arquivo usando o Python (que deve estar instalado, mas é bem simples de instalar)
Então é só digitar no CMD ou algum terminal bash:
python video_downloader.py
ou
python3 video_downloader.py
Então você teria que colocar a URL do vídeo no código cada vez que quiser baixar algum video.