Então, como lua e python são duas linguagens de script e interpretadas, não dá tanto trabalho assim usar o VSCode, uma extensão como a Code Runner, por exemplo, acredito que já resolva isso, mas vou fazer alguns testes aqui e posso postar em algum outro momento sim, caso já queira testar aí, segue a extensão Code Runner, se fizer o teste e funcionar, dá um feedbeck aqui pra gente hehehe
Respondendo a "Você poderia fazer o mesmo tutorial com outras..." dentro da publicação Como compilar C no VSCode em um ambiente Windows
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Opaa mano, vou dar uma olhada nessa extensão já que python e lua são linguagens extremamente simples em termos de sintaxe