Como entrar para o mercado de dados ?

Respondendo ponto a ponto...
1 - Acho que essa confiança pra achar que ta pronto nunca vem pra algumas pessoas, não me preocuparia com isso se fosse voce (por nessa eu falo beeem por experiencia propria).
2 - Oportunidades é meio complicado, mas eu procuraria no linkedin, ou se estiver fazendo faculdade é um bom lugar pra arrumar alguns contatos legais.
3 - Projetos OpenSource da uma olhadinha no Kaggle, tem competições repositorios e coisas assim.
4 - Sobre a teoria, de coração fica só no calculo, algebra linear e algoritimos, o resto pega na pratica.No final do dia voce vai passar mais tempo lidando com as bases do que com a matematica envolvida (fora o fato de que tudo sempre acaba em um monte de vetor junto kkkkkk).

Forte abs.